秩条件论文

一种识别动态因子模型的秩条件——基于Gaussian似然函数的视角
论文摘要为了提高高维动态因子模型识别的有效性,借鉴SVAR模型的结构分析方法,提出了通过隐性因子的新息ε_t来推断和识别动态因子模型正交结构冲击的分析过程.并且,根据动态因子模...