状态加权论文

资产配置中的协方差矩阵估计优化 ——基于市场情景加权方法的理论与实证
论文摘要上世纪60年代,马科维茨开创性的提出了现代金融学的奠基石——均值方差模型。均值方差模型假设投资者是厌恶风险并偏好收益的。为了自身的效用最大化,他们会努力去获取尽可能多的...