资本市场相关性论文

基于动态t-Copula模型对我国资本市场的相关性研究
论文摘要运用静态和动态t-Copula模型研究创业板、主板和中小板市场间的持续尾部相依性。研究发现中小板和创业板呈现长期的高相关性,主板与创业板的波动幅度较强,下跌情况下更为敏...