组合投资论文

基于Expectile回归的组合投资决策研究
论文摘要随着金融理论研究的深化,大规模资产组合投资决策成为研究的热点问题之一。为实现期望收益既定条件下投资风险最小化的目标,定量化的模型和风险测度指标的选择等都至关重要。建立在...
基于DCC-MIDAS的时变组合投资决策
论文摘要DCC-MIDAS模型综合了DCC-GARCH模型与GARCH-MIDAS模型的特点,它可以充分发挥两者的优势。第一,考虑了过去市场信息对关联关系的影响,具有时变特性;...