最优分红论文

马氏依赖结构风险模型相关问题的研究
论文摘要Cramer-Lundberg模型是瑞典精算师Lundberg和Cramer在严格的数学基础上确立了经典风险模型。经典风险模型是最简单同时也是适用范围最广的风险模型。近...
基于随机收益率模型和最优Copula函数下生存人寿保险组合及其风险的研究
论文摘要本文在保证保险公司不破产的情况下,分别从分红服从Erlang(2)分布时和收益率服从MA(q)模型时对保险公司的最优分红策略和保险公司的投资组合进行了研究。首先在经典的...
常利率对偶模型中的分红与注资问题
论文摘要近年来，精算学得到了巨大的发展.但是人们渐渐发现有很多问题无法单纯地依靠传统的Cramer-Lundberg风险模型来解决:于是对偶模型应运而生,这对于一些类似于石油公...
关于带罚金的最优分红的研究
论文摘要在经典的破产理论中,考虑一个保险公司实际保险业务的简化模型,从非负初始资金开始,流入和流出的现金包括保单持有人支付的保费收入和保险公司产生的索赔费用,通常运用破产概率衡...